Сетениль-де-лас-Бодегас издавна славится своим уникальным географическим положением: большинство домов буквально «врезаны» в скалы, построены путем расширения природных пещер. Подобную картину можно увидеть разве что в Боливии, где город Ле Пас «разросся» в кратере потухшего вулкана.

Исторические сведения указывают на то, что горд был основан во времена Римской империи и построен на мысе, который в последствии был занят мусульманами. Этот город долгое время был главным форпостом, отбивая атаки христианских войск. Многие ученые считают, что название города связано с военными событиями. Первая часть названия, якобы, произошла от «septem nihil», что буквально означает «семь раз без результата». Именно таким было количество безуспешных атак христианских войск. Вторая часть названия «-де-лас-Бодегас» появилась благодаря обильному производству ценных сортов вина, которыми издавна славится эта местность. Примечательно, что первые виноградники были высажены на этой территории именно христианами в дополнение к произраставшим здесь оливковым и миндальным рощам.

За долгие годы Сетениль-де-лас-Бодегас стал популярен не только благодаря виноделию, этот город имеет лучшую «мясную» репутацию в регионе, в многочисленных барах и ресторанах подают отличные блюда из свинины.